[事例ニュース]

山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行、AIを活用した住宅ローン審査を開始

2022年2月10日(木)日川 佳三(IT Leaders編集部)

山口フィナンシャルグループの山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の3行は2022年2月10日、AIを活用した住宅ローン審査の運用を開始した。AI審査モデルが、個別のローン案件が債務不履行となる確率を算出する。AI審査サービスとして、住信SBIネット銀行と日立製作所による共同出資会社であるDayta Consultingのサービスを利用している。住信SBIネット銀行、日立製作所、Dayta Consultingの3社が2022年2月10日に発表した。

 山口フィナンシャルグループの山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の3行は、AIを活用した住宅ローン審査の運用を2022年2月10日に開始した。AI審査モデルが、個別のローン案件が債務不履行となる確率を算出する仕組み。

 住宅ローン審査にAIを導入したことで、債務不履行となる確率を精緻に予測できるようになった。与信コストが減り、より多くの融資の引き受けにつながる。審査時間の短縮や審査における属人化の解消など、業務の改善効果も待できるとしている。

 AI審査サービスとして、住信SBIネット銀行と日立製作所による共同出資会社であるDayta Consulting(記事末の表1)が運営するサービスを利用している(図1関連記事住宅ローンの審査をAIで─住信SBIネット銀行と日立が合弁会社「Dayta Consulting」設立)。

図1:AI審査サービスの提供イメージ(出典:日立製作所) 図1:AI審査サービスの提供イメージ(出典:日立製作所)

 同サービスでは、複数の銀行のデータを用いるコンソーシアム型(集団参加型)のAI審査モデルを活用する。年1回ペースのAI審査モデルの更新によって、AIモデルの陳腐化も防いでいる。利用量に応じて月額利用料が決まるため、スモールスタートが可能である。

 発生頻度が低い事象を予測するための仕掛けとして、日立製作所のAIを利用する。偏ったデータや極端なデータから影響を受けないようにする「シグナルノイズ学習」と、予測の根拠を定量的に提示するための「影響度算出技術」に特徴がある。稀な事象の予測や予測根拠の説明が可能なため、信用度調査や株式の不公正取引審査などのリスク管理業務に向く。

表1:Dayta Consultingの概要
商号 Dayta Consulting株式会社
本社所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
事業内容
  1. AI審査サービス事業
    AI審査モデルで算出した個別ローン案件のPD(債務不履行の確率)を金融機関に提供するサービス
  2. コンサルティングサービス
    AI審査サービスを利用する金融機関に対する与信戦略策定等の支援
設立日 2019年5月30日
代表者 代表取締役社長 服部 隆幸
資本金 5000万円
株主および持株比率 住信SBIネット銀行60%、日立製作所40%
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山口フィナンシャルグループ / Dayta Consulting

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