[事例ニュース]

2022年2月10日(木)日川 佳三（IT Leaders編集部）

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　山口フィナンシャルグループの山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の3行は、AIを活用した住宅ローン審査の運用を2022年2月10日に開始した。AI審査モデルが、個別のローン案件が債務不履行となる確率を算出する仕組み。

　住宅ローン審査にAIを導入したことで、債務不履行となる確率を精緻に予測できるようになった。与信コストが減り、より多くの融資の引き受けにつながる。審査時間の短縮や審査における属人化の解消など、業務の改善効果も待できるとしている。

　AI審査サービスとして、住信SBIネット銀行と日立製作所による共同出資会社であるDayta Consulting（記事末の表1）が運営するサービスを利用している（図1、関連記事：住宅ローンの審査をAIで─住信SBIネット銀行と日立が合弁会社「Dayta Consulting」設立）。

図1：AI審査サービスの提供イメージ（出典：日立製作所）

　同サービスでは、複数の銀行のデータを用いるコンソーシアム型（集団参加型）のAI審査モデルを活用する。年1回ペースのAI審査モデルの更新によって、AIモデルの陳腐化も防いでいる。利用量に応じて月額利用料が決まるため、スモールスタートが可能である。

　発生頻度が低い事象を予測するための仕掛けとして、日立製作所のAIを利用する。偏ったデータや極端なデータから影響を受けないようにする「シグナルノイズ学習」と、予測の根拠を定量的に提示するための「影響度算出技術」に特徴がある。稀な事象の予測や予測根拠の説明が可能なため、信用度調査や株式の不公正取引審査などのリスク管理業務に向く。