[市場動向]

2019年5月30日(木)日川 佳三（IT Leaders編集部）

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　住信SBIネット銀行と日立製作所による合弁会社のDayta Consulting（表1）は、地域金融機関をはじめとした金融機関に対して、AIを活用した審査サービスを提供する。住宅ローンなどの審査にAIを活用する（図1）。AI審査モデルによって、個別のローン案件が債務不履行となる確率を算出し、金融機関に提供する。要望に応じて、与信戦略の策定などを支援するコンサルティングサービスも提供する。

図1：AI審査サービスの提供イメージ（出典：日立製作所）

　AIを活用した審査の仕組みとして、発生頻度が低い事象を予測するために、日立製作所の人工知能「Hitachi AI Technology/Prediction of Rare Case」（AT/PRC）を使う。これと、住信SBIネット銀行のデータハンドリング技術・ノウハウを組み合わせた。

　AT/PRCの特徴は、正常なデータの学習に加え、偏ったデータや極端なデータに影響を受けないことを訓練する「シグナルノイズ学習」と、予測根拠を定量的に提示するための「影響度算出技術」である。稀な事象の予測や予測根拠の説明が求められる業務に適することから、新規取引顧客の評価、信用度調査、株式の不公正取引審査など、リスク管理業務に向くとしている。

　AT/PRCを開発した背景として、住信SBIネット銀行と日立製作所は、2016年10月から人工知能を活用した審査手法の開発をテーマとする実証実験を重ねてきた。従来のディープラーニング（深層学習）では、データの発生頻度が低いと「ノイズ」に左右されやすく過学習を引き起こす傾向があることや、予測式が複雑であるため予測根拠が「ブラックボックス化」することが課題だった。実証実験を重ねることで、これらを課題を解決する技術としてAT/PRCを開発したとしている。