電通国際情報サービス（ISID）とニューメリカルテクノロジーズは2018年6月15日、日本生命保険向けに、高度な将来予測に基づき運用収支や資産の時価を分析する「ALM・リスク管理シミュレーションシステム」を構築し、本格稼働を開始したと発表した。日本生命は今後、RPA（ロボットによる業務自動化）などを活用した業務の自動化・効率化の推進も検討する。
ALM・リスク管理シミュレーションシステムは、日本生命が保有する多種多様で多期間にわたる資産の状況と、様々なリスク要因を踏まえた将来予測を、幾通りものシナリオに応じて高速にシミュレーションするシステムである。
ニューメリカルテクノロジーズのリスク管理システム「NtInsight for ALM」を計算エンジンとして採用し、これと連携して稼働するツール群は、ISIDが日本生命との共同開発チームを組成しアジャイル手法を用いて開発した。
日本生命はこれまで、資産運用部門が中心となって、高度な将来予測に基づく収支・時価シミュレーションの実現に向けて、以前よりも多様なインプットデータを用いた分析手法を確立すべく、取り組みを進めてきた。
しかし、保有資産の種別や期間、管理体系が多岐にわたり、計算量が膨大となることから、将来予測に必要なデータを的確に抽出・投入して妥当性のあるシミュレーション結果を導くには試行錯誤を繰り返す必要があり、これを実現するシステム構築の難易度が極めて高いことが課題となっていた。
NtInsight for ALMは、流動性・金利リスク管理、バランスシート管理のためのALM（資産・負債の総合リスク管理）シミュレーションを提供するパッケージソフトである。保険会社の複雑な会計処理に対応した計算ロジックを標準で実装していることや、HPCによる大規模演算処理を前提に設計されていることなどを評価した。
ISIDについては、金融領域のリスク管理業務に精通し、金融機関における大規模システム構築実績を数多く有することに加え、パッケージ性能を熟知していることを評価し、ツール群の開発パートナーに選定した。
ISIDは、アジャイル手法の活用を提案し、ユーザー部門との共同開発チームを組成、試行錯誤の結果を柔軟に取り入れながら、限られた期間内で利用者満足度の高いツール開発を成功させた。これにより、投入データを適切に抽出・変換する機能や、膨大なポートフォリオをシミュレーションできるよう計算エンジンを連続稼働する機能、計算結果を分かりやすく表示する機能などを構築できたとしている。
