SAS Institute Japanは2009年12月10日、最新の不正利用対策パッケージ「SAS Fraud Framework」の提供を開始すると発表した。同パッケージは、不正検知およびアラート生成、アラート管理・ケース・マネジメントをサポートする各種コンポーネントと、最新の「SAS Social Network Analysis」から構成され、同社が提唱する「Enterprise Fraud Management（全社的不正対策）」を実現する製品。銀行や保険会社、政府機関は、業種別のビジネスルールやモデルを活用することで、詐欺行為などさまざまな不正を検知・防止するとともに、対策活動を管理することが可能となる。
「SAS Fraud Framework」は、多様な金融犯罪に対応するため、単純なルールベース手法による既知の不正パターン検出や、高度な分析技術を活用した未知の不正パターン検出、そして顧客間ネットワーク分析による隠れた組織的な不正の検出まで、複数の対応手法を提供する。これらを組み合わせた「ハイブリッドアプローチ」の採用により、金融犯罪を効果的に検知することが可能となる。
SAS Fraud Frameworkは、以下のコンポーネントで構成される。
- 不正検知・アラート生成
ハイブリッドアプローチと呼ばれる以下の複数の手法を組み合わせて行われる。各手法は、SASがこれまで培ってきた不正検知に対するプロジェクトの実績や、統計分析エンジンの技術をベースとした、最先端の不正検知技術で構成される。
・ルールベースの手法による既知の不正取引のパターンの検出
・基本統計量（平均、標準偏差、パーセンタイル）、回帰分析、ピアグループ分析などによる未知の不正パターン（個別取引・複合取引の異常なパターン）の検出
・ニューラルネットワーク、決定木、一般化線形モデルなどによる高度で複雑な不正パターンの検出 - アラート管理
複数の不正検知・アラート生成モジュールより発生したアラートを統合し、優先順位の付与を行ってケース・マネジメントに引き渡す。アラートデータをもとに、誤検出（False Positive）の低減や、検知ロジックの効率性のモニタリングを行うためのモジュールを提供する。 - ケース・マネジメント
調査を記録する際の重要な土台となる。不正による損失など、財務情報のための記録を提供するとともに、法規制にもとづく報告を監督機関に行う際の主要な資料にもなる。さらに、調査中のケースの内容は、それ以降のモニタリングを強化し、また組織全体としての業務効率を改善するうえで極めて重要な役割を担う。調査とそのプロセスを高度化することのできる分析機能により、不正利用の防止とコスト削減に貢献する。 - SAS Social Network Analysis
顧客に関するすべての詳細情報を解析することで、顧客間の隠れた関係性を洗い出し、その結果を優れた視覚化機能によってビジュアルに表示・分析する。これにより、これまでは困難であった組織的な不正利用ネットワークを容易に特定・管理できる。
SAS Social Network Analysisの主な機能は以下のとおり。
- 住所、メールアドレスなどの属性情報や口座間の取引履歴をベースにして、各エンティティ間の関連を発見
- エンティティ間の関連が、時系列でどのように遷移したのかを追跡
- ネットワーク毎の疑わしさをスコアリングし、調査の優先順位を表示
同製品は、日本において2010年1月より提供される。価格は個別見積もりとなる。
SAS Institute Japan
http://www.sas.com/offices/asiapacific/japan/
