[事例ニュース]

2021年8月3日(火)IT Leaders編集部

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　トランザクションレンディングは、主に財務情報を基に借入条件（借入可能額および借入利率）を決定する従来の融資形態ではなく、日々の取引データである口座入出金情報などを基に借入条件を決定する融資形態である。金融機関は、従来以上に幅広い層に資金を融資できるようになる。

　Dayta Consultingは、トランザクションレンディングの運用基盤として、AI審査サービスを提供している。複数の銀行のデータを用いたコンソーシアム型（集団参加型）のAI審査モデル（図1）を活用して推計したデフォルト確率を、利用行に提供するサービスである。トランザクションレンディングの融資残高に応じて月額利用料が決まる方式をとっている（関連記事：住信SBIネット銀行と日立、複数銀行の取引データから借入条件を決定するAI審査モデルを開発）。

図1：コンソーシアム型（集団参加型）のAI審査モデル（出典：住信SBIネット銀行）

　今回、愛媛銀行がDayta ConsultingのAI審査サービスを導入し、トランザクションレンディングを開始した。AI審査サービスの利用によって、回答速度の向上、デフォルト確率の精緻な予測による信用コストの適切な制御、年1回のAI審査モデル更新による最新傾向の反映・モデルの陳腐化防止などを実現する。

　なお、Dayta Consultingは、今回の愛媛銀行での採用に合わせて、AI審査サービスの機能を強化している。従来提供していた債務不履行となる確率を捉えた「デフォルト確率」に加えて、新たに「貸出金利」や独自モデルで推計する「融資可能金額」を提示できるようにした。

　Dayta Consultingによると、AIによる高精度な審査によって、与信判断を効率化する。リスクに応じた適切な貸出条件で融資を実行し、スピーディな融資を実現する。既存顧客の格付などの期中管理での利用にも対応し、地域金融機関の業務を多角的に支援するとしている。